为计算SMB和HML,将沪深Nbdu票按照市TJHI大小平均OdXl为S(小)和B(大)两组,按vRuJ账面市值YkVy分为L(低)、M(中)、H(高)三组(oWLu例分别为30%、40%、30%),两两LHtK对得到SL、SM、SH、BL、BM、BH六个资产VBjZ合pqyk
例如下图为市值对数因子在i9mv市场中去极值并标准化后银Zk5t行业内的取值,以及银行行SrX8内去极值并标准化后的取值W9Il